内容提要中金汇融
文章基于国内学者对于商业银行操作风险防控、预警模型的构建等研究成果，进一步以B银行为例，研究商业银行在数字化转型的背景下，如何更加精准、高效地监测操作风险。文章根据B银行在实际操作风险监测中发现的问题，提出了相应的优化建议，确保在数字化转型的背景下，能够对商业银行操作风险进行实时、有效的监测，当触发风险因素时能及时发出预警信号，降低风险。
一、研究背景和意义
（一）研究背景
2023年中央金融工作会议提出要做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，商业银行陆续步入加快数字化转型的行列，银行业务类型不断创新，服务场景不断丰富，业务渠道不断拓展，同时商业银行面临的操作风险也变得更加复杂和多样，依靠传统的监测模式已经不能满足数字化转型后的商业银行操作风险管理需要。加之近年来，金融监管工作严格执行党中央“长牙带刺”、有棱有角的强监管要求，逐年加大对商业银行操作风险违规事件的处罚力度。例如，2023年，某城商行超监管限定比例对小贷公司发放贷款、违规为房地产项目提供融资、虚假整改，购买银行虚假理财并以复杂交易结构实现不良资产二次虚假出表，被处罚550万元；又如，2023年，某国有大型商业银行在代销业务中问题频发，包括向客户销售高于其风险承受能力的保险产品、无资格人员销售基金产品及违规收取个人客户唯一账户年费和小额账户管理费等18项违规行为，最终被没收违法所得并处罚款合计3791万余元；再如，2024年，某上市银行在公司治理内部控制方面、信贷业务、同业业务、理财业务等多领域同时出现违规，暴露出全面内控失效问题，处罚金额高达6723万余元。在此背景下，我国商业银行操作风险案件仍时有发生、屡禁不止。因此，如何有效监测新形势下的操作风险，成为数字化转型背景下商业银行亟需解决的问题。
展开剩余81%（二）研究意义
数字化转型的深入也给商业银行带来了新的风险挑战，在银行产品、流程、模式数字化的同时，也要同步加快操作风险监测的数字化转型，通过大数据、云计算等先进技术更快速、更准确地识别、评估和应对操作风险，从而降低操作风险损失，提升风险管理效率和准确性，为商业银行稳健运营提供保障。在实际工作中发现，商业银行操作风险管理工具中KRI（关键风险指标工具）起到了至关重要的监测作用，能有效防范操作风险损失。通过探索数字化背景下商业银行操作风险监测，本研究对于推动操作风险管理框架的数字化与智能化转型、契合强监管政策下风险管理的长期性要求、防范“黑天鹅”“灰犀牛”事件、维护金融市场稳定等具有现实意义。
二、理论与文献综述
（一）相关概念
1. 操作风险定义
国家金融监督管理总局颁布的2023年第5号令《银行保险机构操作风险管理办法》所称操作风险是指由于内部程序、员工、信息科技系统存在问题以及外部事件造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。
2. 操作风险管理工具
管理操作风险的主要工具为RCSA（操作风险控制自我评估）、LDC（损失数据收集工具）及KRI（关键风险指标工具）。本文主要研究在数字化转型下，商业银行如何优化KRI。在日常操作风险管理中，对一些关键指标进行监测，发生操作风险时及时预警。
3. 银行数字化转型
银行数字化转型是银行业利用先进的数字技术和信息技术，通过重新设计业务流程、提升员工能力、改进服务模式，为客户提供更便捷、高效的金融服务，提升银行的竞争力和市场地位，以应对快速变化的市场需求和数字化环境的变革过程。
（二）文献综述中金汇融
张诚（2023）重点研究操作风险预警模型的构建。以风险因子、损失分类、业务条线、损失金额等组成预警指标体系，基于不确定性因果关联和推理领域最有效的贝叶斯概率网络设计模型，通过风险因子的输入，实时显示操作风险在特定领域发生概率的波动变化及损失金额的概率分布等信息，以达到精准预警的效果。
王诚、胡瑞、王玉龙（2022）分析了大数据在商业银行操作风险防控中的作用，介绍了大数据在商业银行内部检查中的应用实践，以期为商业银行操作风险管理提供参考。
邵婧瑶（2021）选择科学的风险识别方法，从硬件设施、人员操作、运行系统、第三方平台维护和监管等五个方面对H银行经营过程中数字化带来的操作风险进行了系统识别，得出数字化背景下外部因素是影响H银行操作风险的最主要因素，依据评估结果对H银行操作风险进行管理，进一步提出中小银行在数字化进程中完善操作风险的对策。
李佳（2020）以YL农村商业银行作为研究对象，对YL农村商业银行的操作风险识别、评估和控制做出分析和研究，阐述YL农村商业银行目前对操作风险的管理情况，了解问题产生的成因，给出了防范YL农村商业银行操作风险的具体方案，并提出了相应的对策建议。
三、数字化背景下B银行操作风险指标监测现状
（一）操作风险指标监测概况
2015年以来，B银行持续建立健全操作风险指标监测体系。关键风险监测指标主要涉及内部程序、外部事件、信息系统、员工管理四个方面。目前指标全部为事后监测指标，已实现数据系统化抓取的项目仅占少数，指标3年无数值或3年无预警的占比较高，指标预警能力有待提升，大部分监测指标为事后监测。
（二）操作风险指标监测管理措施
聚焦执行与行动过程中的关键风险管控质效，优化操作风险监测指标体系，完成现行一、二道防线监测指标梳理，剔除监测覆盖、内容重合领域指标；结合风险点识别评估、近年来多发问题清单、内控合规管理情况专项评估结果等信息，研究探讨监测指标体系重建，进一步提升操作风险监测有效性，实现关键风险过程动态监测。
（三）主要存在的问题
总体看，B银行操作风险关键指标体系运行基本有效，但是还存在一定的问题：一是监测内容有待丰富；二是指标的风险揭示、预警能力有待加强；三是指标数据的系统化抓取比例较低，人工填报容易导致数据错误；四是指标多为事后监测，与实时监测尚有一定差距。
四、数字化背景下B银行操作风险监测优化建议
（一）优化完善监测指标体系
一是根据操作风险监管最新要求，系统梳理现行操作风险点的识别与评估工作，结合近年来多发问题清单、业务发展需要等信息，针对评估发现的剩余风险、重大风险类型、风险隐患等，建立并优化完善操作风险监测指标，提升风险监测有效性和精准度，确保监测结果能有效反映操作风险状况。二是指标监测的操作风险事件或者控制措施发生较大变化，或发现指标间监测区域重合、数据无法取得或不准确的，应修订或废止不再适用现有业务或内部流程的指标。三是近几年均无监测数值和监测数值均处于良好阈值范围内的指标，应重新评估指标的针对性和有效性。四是操作风险牵头部门要联合各业务条线管理部门广泛征集需求，综合各业务专家意见，构建覆盖各业务和管理的监测模型，建立全面风险监测模型。
（二）加强监测指标的风险揭示及预警能力
结合近几年监管关注与屡查屡犯集中领域，以及风险点识别与评估工作结果，对于常见风险，采用将业务流程纳入系统进行硬控制的方式进行风险防控。对于未实现系统硬控制的剩余风险，则通过设置实时监测模型和一道防线监测指标及关键指标等进行监测预警。同时，非现场与现场要协同监督体系，实现关键风险与违规问题及时预警。
（三）提高指标数据的系统化抓取比例
一是从指标关键性、数据可得性、敏感性等维度对现有指标进行重检和评估，逐项梳理新建和未能实现系统抓取指标的路径，逐步提高指标的系统化抓取比例，提升数据的准确性和一致性。二是加大新技术在风险防控领域的应用，进一步推动生物识别、计算机视觉计算、机器学习等新技术在风险防控领域的应用，减少风险防控人工操作步骤，提升系统智能化水平，提高风险防控自动化和精准化，以科技赋能风险管理。
（四）提升指标监测的数字化水平，实现实时监测
依托数字化转型技术，逐步实现主要业务与管理活动的关键风险可视化，使内部控制有的放矢，前置风险关口，提高事前风险识别评估精准性，最终实现风险监测数据的动态获取和实时分析及预警。
五、结论与展望
本文搜集和整理了国内相关文献资料，借鉴了相关研究成果，依据商业银行风险管理的一些理论，从阐述B银行操作风险监测现状出发，分析问题及成因，得出以下结论：
一是根据监管最新要求、监测指标的有效性等，对操作风险监测指标进行评估，去除无效的，新增必要的，优化完善监测指标体系。
二是通过设置实时监测模型和一道防线监测指标及关键指标开展监测预警的方式进行风险防控，加强监测指标的风险揭示及预警能力。
三是从指标关键性、数据可得性、敏感性等维度对现有指标进行重检和评估，逐步提高指标的系统化抓取比例，提升数据的准确性和一致性。
四是依托数字化转型技术，逐步实现主要业务与管理活动的关键风险可视化，使内部控制有的放矢，前置风险关口，提高事前风险识别、评估的精准性，最终实现风险监测数据的动态获取、实时分析及预警。
随着我国经济的高质量发展，商业银行为满足消费者需求，银行产品、运营模式也在不断迭代更新，新的操作风险也会伴随着新业务、新技术和新流程而出现，因此需要不断更新操作风险监测指标，提高风险防控自动化和精准化，以科技赋能风险管理。
作者：杨阳，北京农商银行
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